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假设一个交易者有抵押的利率掉期,需要计算该行业的珍珠棉。

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猜想一名商人有被 collateralised 的利率交换和需要计算贸易的 EPE。并行间接的参数如表 5.2 所定义的。The trader argues that the MtM volatility will be more significant than the minimum transfer amount and therefore uses a simple formula for the EPE based on an average volatility a?交换中随着时间的流逝 0.225% 中 ( 这个数字将在下边被解释 )。使用附录的公式 2.A( 和任职零的一被期

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假设一名交易员有抵押债券的利率互换和需要来计算贸易的珍珠棉。附带参数都是由表 5.2 定义。交易者辩称 MtM 波动将会比最低转账金额更重要,因此使用一个简单的公式为 EPE 基于掉期的平均波动 ð ⑥ 0.225%(这一数字将在下文说明) 的时间。使用附录的公式 2.A (和假设预期的 MtM 的零),计算给出:

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假设贸易商有抵押利率交换并且需要计算贸易的EPE。 抵押参量是如是由Table 5.2定义的。 贸易商争辩说, MtM挥发性比极小的调动数额并且为根据交换的一平均挥发性ð 的随着时间的过去的EPE使用一个简单的惯例Þ这个数字下面 (将解释0.225%重大)。 使用惯例附录2.A (和假设期待的MtM零),演算给:
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